Japans hemmelige våben: Ichimoku Kinko Hyo-indikatoren

Udgivet : 03 August 2018

Ichimoku Kinko Hyo, også kendt som Ichimoku Cloud, er en teknisk indikator, der bruges til at måle momentum, identificere trend-retningen, samt at få et overblik over fremtidige støtte- og modstands punkter. Ichimoku Kinko Hyo er udviklet af japaneren Goichi Hosoda. Det tog ham 20 år at udvikle og afprøve systemet, og indikatoren blev endelig udgivet i 1968. Siden har den spillet en ledende rolle blandt japanske tradere.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til trading og kortsigtet investering Se mere

Ichimoku Kinko Hyo har således længe været en dominerede og succesfuld indikator i Asien i forbindelse med handel i valutaer, råvarer, futures og aktier. Indikatoren er nu også ved at blive populær uden for Asien, da det er en virkelig interessant indikator, der har klaret sig godt i forskellige backtests. Det er derfor ikke uden grund, at mange oplever Ichimoku Kinko Hyo som de japanske traderes “hemmelige våben”. Hvis man handler japanske aktier eller den japansk valuta, kan det være en stor fordel at bruge Ichimoku Kinko Hyo, da mange japanske tradere bruger indikatoren. Effekten kan derfor være selvforstærkende.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Ichimoku Kinko Hyo-indikatorens formål er at kombinere forskellige tekniske strategier i en enkelt indikator, der let kan implementeres og tolkes. Navnet Ichimoku Kinko Hyo kan oversættes som “ligevægt med et overblik”, hvilket betyder, at ”traderen” kun skal tage et enkelt kig på indikatoren for at bestemme trend, støtte og modstand.

Ichimoku Kino Hyo indikatoren er sammensat af fem indikatorlinjer, der arbejder sammen for at danne et komplet billede. Disse fem linjer kaldes Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span, Senkou Span A og Senkou Span B.

Ichimoku Kinko Hyo kan se meget kompliceret ud, hvis man ikke har set indikatoren før. Noget af kompleksiteten forsvinder dog, når man først har fået en forståelse af, hvad de forskellige linjer betyder, og hvorfor de bruges. Det skal dog siges, at det kan tage mange år før man lære at mestre Ichimoku Kinko Hyo-indikatoren 100%, da der er mange avancerede strategier i spil. Med erfaring og forståelse kan indikatoren dog tilpasses og udformes til nye personlige strategier, der passer til ens egen måde at handle på.

De fleste handelsplatforme har Ichimoku Kinko Hyo-indikatoren tilgængelig, hvilket man ofte finder under ”indicators”. Eksempelvis, kan indikatoren findes hos handelsplatformen eToro under ”studies”, hvilket også er der alle graferne i denne artikel stammer fra. Det er altså ikke nødvendigt at vide, hvordan de forskellige linjer er beregnet. For de interesserede er det alligevel beskrevet meget kort nedenfor, hvor vi blandt andet også præsentere de forskellige elementer og deres formål i indikatoren.

Tenkan Sen (Conversion Line)
Tenkan Sen-linjen beregnes ved at addere den højeste top og den laveste bund i løbet af de sidste ni perioder, hvorefter resultatet divideres med to. Den resulterende linje repræsenterer et vigtigt støtte- og modstandsniveau, såvel som en signallinje for en eventuel trendændring. Grundet den korte tidsramme, som Tenkan Sen er bygget op omkring, bør man ikke bruge Tenkan Sen isoleret. En af de vigtigste anvendelser af Tenkan Sen er nemlig dens forhold til Kijun Sen. Når Tenkan Sen er over kijun Sen, har vi et bullish signal (køb), og når det er under, har vi et bearish signal (salg). Faktisk er krydset af disse to linjer et meget stærkt signal, som indikerer en trendændring. Krydsningen af Tenkan Sen og Kijun Sen er faktisk en af de grundlæggende strategier, der bruges ved handel med dette system.

Kijun Sen (Base Line)
Kijun Sen beregnes ved at addere den højeste top og den laveste bund i løbet af de sidste 26 perioder, hvorefter resultatet divideres med 2. Kijun Sen giver os altså de samme oplysninger som Tenkan Sen, dog over en længere tidsperiode. Kijun Sen har derfor tendens til at være en mere pålidelig indikator, hvorfor Kijun Sen-linjen kan beskrives som et betydeligt niveau af støtte og modstand. Af denne grund bruger mange tradere Kijun Sen som et indgangspunkt med “lav risiko”, men også som et solidt stop loss.

Vi anbefaler handelsplatformen Markets til trading og kortsigtet investering Se mere

Chikou Span (Lagging Span)
Chikou Span repræsenterer en af indikatorens unikke egenskaber, hvilket er tidsforskydning. Chikou Span findes ved at lagge den aktuelle pris 26 perioder tilbage (man springer simpelthen over en række perioder), hvilket giver traderen mulighed for at se, hvordan dagens pris forholder sig sammenlignet med prisen fra 26 perioder siden. Den resulterende linje kan hjælpe os med at bestemme trend-retningen. Hvis Chikou Span er under prisen fra 26 perioder siden, betyder det, at der er potentiale for fortsat bearish trend, og omvendt, hvis Chikou Span er over prisen fra 26 perioder siden, betyder det, at der er potentiale for fortsat bullish trend.

Senkou Span A (Leading line A)
Senkou Span A beregnes ved at addere Tenkan Sen og Kijun Sen, og derefter dividere summen med to, hvorefter resultatet bliver plottet 26 perioder frem. Den resulterende linje danner den ene kant af The Kumo Cloud – eller skyen – der bruges til at identificere fremtidige områder af støtte- og modstand.

Senkou Span B (Leading line B)
Senkou Span B beregnes ved at addere den højeste top og den laveste bund for de sidste 52 perioder, og derefter dividere summen med 2, hvorefter resultatet bliver plotter 26 perioder frem. Den resulterende linje danner den anden kant af skyen.

Vi ser altså, at Senkou Span A og Senkou Span B tilsammen danner skyen, hvilket er den mest unikke del af hele Ichimoku Kinko Hyo-indikatoren.

The Kumo Cloud (Skyen)
The Kumo Cloud består, som beskrevet ovenfor, af to linjer, som vi allerede har set: Senkou Span A og Senkou Span B, som hver især angiver deres egen bud på ligevægt i markedet. Mellemrummet mellem de 2 linjer er selve ”The Kumo Cloud” – eller skyen. Dette område er essentielt et sted, hvor der er ligevægt i markedet eller et område uden trend. Skyen er, som sagt, det mest unikke aspekt af Ichimoku Kinko Hyo. Dette skyldes, at den giver en multidimensionel visning af støtte og modstand, snarere end den klassiske endimensionelle visning som bruges af næsten alle andre indikatorer. Denne mere omfattende visning frembringer et mere oprigtigt billede af, hvordan markedet virkelig fungerer. Et marked, hvor støtte og modstand ikke blot er et enkelt punkt på en graf, men nærmere hele områder, der hele tiden udvider og kontraherer som reaktion på markedsdynamikken. Formålet med skyen er altså at danne det komplette billede af længerevarende støtte og modstand i et marked.

Når prisen er over skyen, vil det betyde, at prisen er højere end det historiske gennemsnit, hvilket indikerer et bullish signal. Ligeledes er det modsatte også sandt. Den succesfulde Ichimoku trader vil derfor altid forholde sig til prisens position i forhold til skyen for at få deres syn på, hvordan prisen vil udvikle sig. Vigtigst af alt, så vil traderen altid vente på, at prisen flyttes til den rigtige side af skyen, inden der åbnes handler.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading

Grundlæggende strategi
En af de grundlæggende strategier, som beskrevet i starten af artiklen, er krydsningen af Tenkan Sen og Kijun Sen. En implementering af skyen i strategien vil nemt kunne være med til at klassificere styrken af signalet. Eksempelvis vil et salgssignal, når prisen er over skyen, fremkomme svagt, hvorimod et købssignal vil stå enormt stærkt. Det vil selvfølgelig fremstå omvendt, hvis prisen var under skyen.

Ved ovenstående graf ser vi, at Tenkan Sen-linjen krydser Kijun Sen nedefra, hvorfor der opstår et købssignal. Dette købssignal indikerer en trendændring, som bliver bakket op af to andre elementer fra indikatoren. Prisen ligger højere end skyen, hvilket indikerer et bullish signal. Samtidig er Chikou Span over prisen, hvilket også bakker op omkring købssignalet. Vi har altså 3 signaler fra 3 forskellige elementer i indikatoren, som alle peger på en stigning i prisen, hvilket, som man kan se på grafen, også ville have været en god handel at foretage.

Dette er blot en af de strategier, som kan bruges ved Ichimoku Kinko Hyo-indikatoren. Der findes dog mange andre avancerede strategier, som vi dog ikke kommer ind på her. Den basale strategi, hvor der købes, når Tenkan Sen (conversion line) krydser Kijun Sen  (baseline) – og omvendt – er desuden blevet testet flere gange med gode resultater. For eksempel her.

Ved brug af Ichimoku Kinko Hyo skal vi dog altid huske, at det er et komplet system, hvor man skal se på hele ”billedet”, før man træffer en beslutning: Hvor er Tenkan Sen i forhold til Kijun Sen? Hvor er skyen i forhold til prisen? Hvad indikerer Chikou Span? osv. Der er tale om en indikator, hvis signaler hele tiden kan forfines af den ambitiøse og krævende trader. Ichimoku Kinko Hyo-indikatoren kan blandt andet opsættes på handelsplatformen Markets.

Gratis kurser i aktiv trading. Se vores automatiske forløb. Online kurser i trading
image_pdfimage_print

Komentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE