Pivotstrategi

Udgivet : 08 January 2016

Denne daytrader-strategi består i korthed af et glidende gennemsnit samt syv såkaldte pivotlinjer. Handlen sættes igang, når en bestemt pivotlinje brydes, og handlen standses igen, når prisen krydser det glidende gennemsnit.

UDDYBNING

De såkaldte pivotlinjer udgør nogle uhyre vigtige prisniveauer i de fleste valutakurser. Alligevel er der relativt få danske tradere, der bruger disse linjer, når de handler forex. I det følgende vil vi beskrive en relativt simpel strategi med brug af pivot. Hvis man bruger strategien, bør man efterhånden få en god føling med, hvordan de største valutakryds bevæger sig. Der er samtidig tale om en strategi, der er relativt let at følge, og som ikke bør give stress. Strategien er først og fremmest lavet til valutakrydset pund over for dollars, også kaldet “The Cable” eller slet og ret GBP/USD. Strategien kan dog sandsynligvis også bruges i EUR/USD.

Tom Hougaard - Danmarks mest effektive daytrader afslører sine strategier Se mere

Kort om pivot
Pivot-systemet er et teknisk værktøj, der oprindelig er blevet udviklet af “floortraders” for at få en fornemmelse af, hvordan en given kursgraf forholder sig til kursen fra den foregående dag. Man behøver ikke at forstå udregningen for at kunne bruge pivotstrategien, for de fleste handelsplatforme (blandt andet IG) kan trække pivotlinjerne helt automatisk. Boksen “Sådan udregnes pivot” fortæller om matematikken bag pivotlinjerne.

Sådan udregnes pivotlinjerne (for de særligt interesserede)

Pivot betyder egentlig et "område, hvorom noget drejer", og i dette tilfælde er det kursen, der drejer sig omkring en linje/pris. Som udgangspunkt er pivotlinjen (P) udregnet ved at lægge den foregående dags lukkekurs (C) sammen med den foregående dags højeste (H) og laveste kurs (L). Denne værdi deles med tre for at finde gennemsnittet: P = (H + L + C) / 3.

P kaldes pivotlinjen, og det er den vigtigste linje for de fleste pivotradere, fordi den angiver et slags gennemsnit af den foregående dags kurs.

I forbindelse med pivotlinjen trækkes også et par ekstra streger, nemlig de såkaldte support (S) og resistance-linjer (R). Disse linjer er med til at definere hvor langt kursen bevæger sig bort fra gennemsnittet. Disse linjer er udregnet på følgende måde.

R1 = P + (P − L) = 2×P − L og S1 = P − (H − P) = 2×P − H og R2 = P + (H − L) og S2 = P − (H − L) og R3 = H + 2×(P − L) = R1 + (H − L) og S3 = L − 2×(H − P) = S1 − (H − L)

Pivotstrategien
Hvis man vil benytte pivotstrategien, skal man finde det chart, der viser valutakrydset GBP/USD på et 5-minutters interval. Dernæst skal man finde det analyse-værktøj, der kaldes “pivot” eller “pivotlines”. Dette værktøj findes i de fleste handelsplatforme under “technical” eller “drawing”. Når pivot er aktiveret, ses op til syv linjer hen over grafen. Den midterste linje kaldes pivotlinjen, og de yderste linjer kaldes support og resistance-linjer (S1 og S2 og R1 og R2). Læg mærke til, hvordan kursen ofte lægger sig omkring pivotlinjen (P) i begyndelsen af dagen, og dernæst trækker ud mod support og resistance-linjerne senere på dagen. Ofte ville man kunne se, at kursen “tiltrækkes” af pivotlinjen og stopper op i nærheden af de ydre support og resistance-linjer. Når pivotlinjerne er lagt på grafen, tilføjer man desuden et glidende gennemsnit på 50. Dette værktøj kaldes ofte MA og bør findes i alle typer handelsplatforme.

ADVARSEL: Om mandagen kan der være stor forskel på pivot-tal for de enkelte handelsplatforme. Nogle tager højde for søndagens sene handler (det gør IG), andre gør ikke (f.eks. ETX). Man kan bruge dette værktøj, hvis man vil sikre sig de rigtige pivottal om mandagen.

fig. 2. Pivot med resistance- og support-områder.
fig. 2. Pivot med resistance- og support-områder. Læg mærke til, hvordan kursen drejer sig omkring midterlinjen (pivot) og typisk stopper op ved de stiplede linjer, der repræsenterer support og resistance.

Pivot-strategien går ud på, at “gå lang”/købe eller “gå kort”/sælge, når prisen bryder den første support/resistance-linje over eller under selve pivotlinjen på en bestemt måde. Disse support/resistance-linjer kaldes normalt S1 og R1. Når en af disse linjer brydes af kursen er det, ifølge strategien, tegn på, at prisen altså ikke kan holde support-niveauet, og at kursen derfor skal længere op eller ned. Det forsøger man som trader at udnytte.

Tom Hougaard - Danmarks mest effektive daytrader afslører sine strategier Se mere

Ud over pivotlinjer benytter strategien sig som nævnt også af et glidende gennemsnit (MA) med værdien 50. Dette glidende gennemsnit bruges til at bestemme stop og target på en sådan måde, at handlen stoppes, når kursen krydser det glidende gennemsnit, uanset om handlen er i plus eller minus. Nedenstående graf viser eksempler på entry og stop/target.

Entry og exit i pivotstrategien. De blå pile viser entry, de røde viser exit.
Entry og exit i pivotstrategien. De blå pile viser entry, de røde viser exit. Tryk på grafikken, for at se en større version.

I den mest enkle udgave af strategien, går man ind i markedet straks support/resistance-linjen (S1 eller R1) brydes. Dette kan dog IKKE anbefales. Det skyldes, at kursen ofte stopper op og “bliver mudret” omkring disse support/resistance-linjer. Ofte vil man derfor opleve, at kursen skyder igennem support/resistance-linjen, men dernæst ikke har “kræfter” nok til at fortsætte, hvorefter kursen vender helt rundt. Som trader vil man derfor ofte blive blive snydt og miste kostbare point.

Derfor er det vigtigt at have tålmodighed i de minutter, hvor kursen nærmer sig support/resistance-linjen. Strategien tilsiger, at man først skal se en 5-minutters bar lukke på den anden side af support/resistance-linjen. Dernæst skal man vente på, at endnu en 5-minutters bar bryder under/over prisen fra den første bar, der brød igennem support/resistance-linjen. Når det sker, lægges handlen øjeblikkeligt i retning af trenden.

Entry foretages, når første bar er lukket under support/resistance-linjen, og en efterfølgende bar passerer prisen over/under brudbaren.
Entry foretages, når første bar er lukket under support/resistance-linjen, og en efterfølgende bar passerer prisen over/under brudbaren.

Når man er inde i handlen, er det vigtigt, at man straks sætter et stop, så man sikrer sig mod pludselig og voldsomme ryk i markedet. Oftest kan man lægge et foreløbig stop omkring det sted, hvor det glidende gennemsnit (50 MA) ligger i tidspunktet for entry. Når stoppet er lagt, kan man slappe af og følge sin handel udvikle sig – forhåbentlig i profittens retning. Exit sker, når prisen bryder det glidende gennemsnit – uanset, om handlen er i minus eller plus. Hvis kursen begynder at forme en bund eller stopper op omkring næste support/resistance-linje (kaldet S2 og R2), kan man dog med god samvittighed se bort fra det glidende gennemsnit og tage profit på dette tidspunkt. Man skal dog også lukke sin handlen, inden markedet lukker ned, typisk omkring midnat. Man bør altså IKKE risikere et overnight-trade.

Normalt stoppes handlen, når kursen krydser MA 50, men hvis man ser prisen strandse op omkring support/resistance kan man vælge at tage sin profit.
Normalt stoppes handlen, når kursen krydser MA 50, men hvis man ser prisen strandse op omkring support/resistance (s2 og R2) kan man vælge at tage sin profit på dette tidspunkt.

Som en sidste detalje til denne pivot-strategi, skal man være opmærksom på, at man kun kan foretage entry, hvis prisen har krydset igennem support/resistance i retning FRA den midterste pivotlinje. Man kan altså ikke tage handlen, hvis prisen bryder igennem R1 oppefra og ned. Eller igennem S1 nedefra og op. Dette sker dog sjældent.

Hvis du vil give din pivot-strategi endnu mere “tyngde” kan du eksperimentere med at lade signalerne blive bakket op af bestemte candlesticks-formationer. Måske tyder en doji-candlestick pludselig på, at markedet er ved at vende, og så kan det du overveje at ændre din entry eller exit. Læs mere om candlestick-formationer her.

HUSK: En strategi virker ikke i alle markeder og til alle tider. At en strategi har fungeret i en vis periode, er ikke en garanti for, at den fungerer fremadrettet.

Videoforklaring af pivotstrategien:

HUSK: En strategi virker ikke i alle markeder og til alle tider. At en strategi har fungeret i en vis periode, er ikke en garanti for, at den fungerer fremadrettet.

testvinderVINDER AF TEST

IG Markets er den samlede vinder af vores test af handelsplatforme. Det skyldes først og fremmest lave spreads, men også et stort udbud af avancerede funktioner for den aktive trader. Daytrader.dk anbefaler derfor IG Markets til nye såvel som erfarne tradere.
image_pdfimage_print
Spread the love
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE