Følgende momentum-swing-strategi går ud på, at man hver fredag beregner de aktier i et givet indeks (for eksempel C20), der er faldet mest, og hvilke, der er steget mest i de seneste 12 uger. Man køber dernæst de aktier, der er steget mest i perioden, samtidig med, at man går kort de aktier, der er faldet mest. Man holder aktierne indtil den næstfølgende fredag, hvor man foretager beregningen igen. Ofte vil man opleve, at det er nogenlunde de samme aktier, der bliver ved med at være i porteføljen. Strategien er i videoen herunder præsenteret af Peter Garnry, aktiestrateg hos Saxo Bank, under et webinar hos daytrader.dk den 4. januar 2017.
I resten af videoen uddyber Peter Garnry strategien. Han viser desuden andre strategier. Man kan få adgang til hele videoen, hvis man har tilmeldt sig Tradingeksperimentet (sæson 2) og har valgt handelsplatform.
