Kan børsen påvirkes af ren kærlig? Ja, det tyder historiske data i hvert fald på. På daytrader.dk har vi testet en strategi, hvor man køber indekser nogle få dage før Valentinsdag, og lukker sine handler netop som det går allermest hedt for sig på selve Valentinsdag den 14. februar.
Det lyder måske lidt pjattet, men det er ganske vist. Blandt de bedst præsterende er det tyske DAX-indeks samt det amerikanske S&P 500. Den sidste har siden år 2000 haft en winrate på hele 80%.
Men hvordan fungerer strategien, og hvorfor ser vi dette mønster? Læs videre for præcise instruktioner, backtest-data og de markeder, der fungerer bedst!
Sådan handler du Valentinsdag-strategien
Følg disse enkle trin:
- Køb lige før lukning den 10. februar
- Hvis den 10. februar ikke er en handelsdag, køber du i stedet på den første handelsdag derefter.
- “Lige før lukning” betyder, at du kan placere din ordre ca. 5 minutter før markedet lukker.
- Sælg lige før lukning den 14. februar
- Hvis den 14. februar ikke er en handelsdag, sælger du i stedet på den første handelsdag derefter.
- Ligesom ved købet kan du sælge cirka 5 minutter før lukning.
Hvis du tror på strategien, kan f.eks. handles via et bull-certifikat x5 hos Nordnet: (sponsoreret) >>> KØB DAX BULL X 5
Hvis du tror på strategien, kan f.eks. handles via et bull-certifikat x10 hos Nordnet: (sponsoreret) >>> KØB DAX BULL X 10
På billedet ovenfor kan du se et eksempel på, hvordan strategien præsterede i det tyske DAX-indeks (ETF:en EXS1) i 2020. En flot gevinst, hvilket har været tilfældet de fleste år siden ETF’ens introduktion i 2001.
Bemærk dog, at blot få dage senere kom corona-krisen, og indekset faldt med 40 % på få uger. Derfor er det vigtigt at have en ansvarlig risikostyring, hvis du beslutter dig for at handle med strategien. Der findes aldrig garantier på børsen.
Hvis du ønsker at handle strategien i år, 2025, betyder det, at du går lang lige før lukning mandag den 10. februar og lukker positionen lige før lukning fredag den 14. februar.
Tip: Sæt en påmindelse på din mobil, så du ikke glemmer at købe den 10. og sælge den 14.!
Vi har testet strategien på flere aktieindeks, og den præsterer godt i de fleste. Nedenfor kan du se, hvordan den har klaret sig i S&P 500 og det tyske DAX-indeks.
Resultater for DAX-indekset
Strategien har haft en vinderfrekvens på 73,91 % i DAX-indekset siden 2002, hvilket betyder, at næsten 3 ud af 4 handler har været profitable. Backtesten er udført fra 2002 på ETF’en med ticker EXS1 (den ældste DAX-ETF).
I gennemsnit har gevinsterne været større end tabene, med en risk-reward-ratio på 1,189.
På grafen nedenfor kan du se backtest-resultaterne for DAX-indekset mellem 2002 og 2024, i alt 23 positioner:
Handelstider for DAX-ETF’en EXS1
Handlen for DAX-ETF’en EXS1 lukker kl. 17:30 dansk tid, så for at følge strategien bør du købe mellem 17:20 og 17:25, lige før lukning.
Resultater for S&P 500
Strategien har haft en vinderfrekvens på 80 % i S&P 500 siden år 2000, hvilket betyder, at 4 ud af 5 handler har været profitable. Backtestet er udført på ETF’en med ticker SPY.
I gennemsnit har gevinsterne været mindre end tabene, med en risk-reward-ratio på 0,582. På trods af dette er strategien rentabel, da den har en høj vinderfrekvens.
På grafen nedenfor kan du se backtest-resultaterne for S&P 500 mellem 2000 og 2024, i alt 25 positioner:
Handelstider for SPY
Handlen for SPY lukker kl. 22:00 dansk tid, så for at følge strategien bør du købe mellem 21:50 og 21:55, lige før lukning.
Sådan kan du handle med strategien
Du kan handle de nævnte ETF’er. Alternativt kan du handle med BULL/BEAR-certifikater eller CFD-kontrakter, som handles døgnet rundt. Det er dog vigtigt at købe og sælge på de nævnte tidspunkter, da backtestet er baseret på ETF’ernes handelstider.
Hvis du tror på strategien, kan f.eks. handles via et bull-certifikat x5 hos Nordnet: (sponsoreret) >>> KØB DAX BULL X 5
Hvis du tror på strategien, kan f.eks. handles via et bull-certifikat x10 hos Nordnet: (sponsoreret) >>> KØB DAX BULL X 10
Hvorfor fungerer denne strategi?
Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor markedet ofte stiger op til Valentinsdag:
- Investorernes stemning – Folk er generelt i godt humør omkring højtider, hvilket kan påvirke markedet positivt.
- Sæsonmønstre – Historisk set har visse perioder på året vist sig at være mere profitable – og dette ser ud til at være en af dem.
- Selvopfyldende profeti – Når flere tradere opdager dette mønster, kan deres køb bidrage til at forstærke trenden.
Konklusion – Er det værd at handle?
Strategien har vist sig at være rentabel i de fleste tilfælde, og ifølge strategi-portalen Quantified Strategies har den klaret sig bedre end blot at købe aktier på et tilfældigt tidspunkt. Det betyder, at hvis du følger reglerne og håndterer din risiko, er der gode muligheder for at tjene penge på dette mønster. Vi har selv testet strategien omkring valentinsdagene og lavet stikprøver på andre tidspunkter. Det er tydelig forskel. Strategien klarer sig markant bedre omkring Valentinsdagene.
Nedenstående graf viser samme strategi handlet fra den 10.-14. maj. Som man kan se, klarer strategien sig markant dårligere på dette tilfældige tidspunkt.
Men som altid gælder: Der er ingen garantier på børsen. Håndtér din risiko fornuftigt, og investér aldrig mere, end du har råd til at tabe.
DISCLAIMER:
Investering indebærer altid en risiko. Denne information er kun til markedsføringsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Denne tekst er skrevet af Daytrader.dk med økonomisk støtte fra Societe Generale. Besøg www.certifikater.societegenerale.com for komplet risiko- og produktinformation. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.