Derfor skal du optimere din aktiehandel ved at handle systematisk

Udgivet: 22. marts 2021

Har du overvejet at sætte din aktiehandel i system? Her er tre gode grunde til, hvorfor du skal lære at handle systematisk på markederne

Af Jakob Haussmann

Der findes flere måder at handle på i aktiemarkedet. Du kender sikkert til den mest almindelige måde. Du ser på markedet og udvælger de selskaber, som du har størst tiltro til vil vokse og så holder du fast i din position indtil du begynder at tvivle på selskabet.

Jakob Haussmann, kendt fra blandt andet Millionærklubben, opnåede i 2020 650% i afkast. Nu deler han ud af sine erfaringer, blandt andet i et webinar på daytrader.dk. Se link i artiklen.

Men spørgsmålet er, om du i virkeligheden har så god dømmekraft, som du selv går og tror, når du handler på markedet. Utallige studier viser, at det har du ikke. Så du kan også gøre noget andet. Du kan lade systemet arbejde for dig og give dig dit afkast.

Regelrytter

Hvad vil det så egentlig sige at der er et system, der arbejder for dig? I virkeligheden så betyder det, at du som trader handler mekanisk fremfor en ”discretionary” – det vil sige en skønsmæssig – tilgang. Der bliver handlet ud fra et sæt regler, der således dikterer din trading, altså kortlægger hvornår skal du gå ind i handlen og hvornår skal du holde dig i skindet i det pågældende marked. Så kort sagt, skal du lægge alt spændingen fra dig og blive en rigtig regelrytter.

Jakob Haussmann afholdt onsdag d. 24. marts et webinar hos daytrader.dk. Du kan se webinaret her.

Grundlæggende skal du selv sætte kriterierne op i dit pågældende marked, og handler ud fra dem. Du skal simpelthen sørge for at holde dig inden for stregerne. Men når man bygger et system fra bunden på denne måde, så kræver det, at man tester det af flere omgange på bl.a. historisk data og stresstester det, altså ser hvor robust systemet er.

Et eksempel på et meget simpelt tradingsystem er at gå ”long” i SPY indekset når 50 day EMA (eksponentielt, glidende gennemsnit) krydser over 200 day EMA og gå short når 50 day EMA krydser under 200 day EMA. Disse regler følges så, lige meget om traderen personligt føler, at handlen bliver en succes eller ej – hvorefter data indsamles så på performance, hvordan systemet kan optimeres og andre parametre.

Der findes også flere kendte eksempler på vellykkede systemer. Et meget kendt system er skabt af William O’Niel. Han lavede et system, CANSLIM, som performede enormt pænt, hvor han effektivt systematiserede netop de aktier, som han handler med.

Men altså sådant et system, får man ikke bare lige får fingre i. Det kræver hårdt arbejde for at nå frem til et system, der fungerer og bygge et, der virker, og det skal testes igen og igen. Men selvom det er en vanskelig opgave, så er der især tre rigtig gode grunde til at kaste sig ud i det.

Styr din psyke

For det første vil en discretionary trader ofte i højere grad selv have kontrol over, hvornår handlen tages og hvordan den styres. Traderen har det sidste ord. Dvs. opskriften er egen dømmekraft, intuition og erfaring i forhold til at åbne og lukke trades.

Men det, som mange tradere oplever på den ofte hårde måde, er at det faktisk er så nemt at følge sine egen dømmekraft og intuition og magte denne kontrol, som det giver når man selv udvælger sine handler. Det er almindelig kendt i trading-verdenen, at ens egen psykologi er den største bremseklods til succes. Utalige studier viser, at menneskets psyke faktisk slet ikke er gearet eller bygget til at handle profitabelt på aktiemarkederne.

De fleste traders har prøvet at holde en position, selvom de ved at deres metode fortæller dem at de skal ud af positionen, ”Fordi analysen siger at den SKAL gå op.” Det mest bekymrende af det hele er, at ens hjerne har det med at gemme disse fejl for en selv, så de er rigtig svære at se og indrømme overfor sig selv! Det er præcis dette problem, et system kan være med til at løse. Hvis du handler systematisk, har du dømt alle de subjektive beslutninger ude af spillet. Det eneste du kan og skal er at følge dine regler og system.

Reglerne er baseret på data, og du kan derfor have en god idé om du på den lange bane, vil have en positiv forventning om afkast. Således kan du følge dine tradingregler, lige meget hvad din hjerne fortæller dig, når du skal trykke på knappen.

Men ingen successer uden udfordringer. For du slipper ikke udenom psykologien, hvis du vil følge et system kræver det også hårdt arbejde, da du kan have tendens til at tvivle. Derfor er det vigtigt, at det ikke bare er et hvilket som helst system, men at det også passer til netop din psyke.

Kontroller afkast og risiko

Måske frygter du, at et system kan virke for risikabelt, da flere ofte giver deres egen dømmekraft for stor værdi. Men faktisk er systemisk trading det modsatte. Ved at handle i systemer bliver det i langt større grad muligt at beregne og skalere på dit system, da du har en rigtig god idé om, hvilket afkast du kan forvente af systemet i fremtiden.

Når du har en tilstrækkelig data af de trades, du ønsker at tage, baseret på dine kriterier, kan du udregne din expectency, da du kender din win og loss rate, gennemsitlige win og gennemsnitlige loss, drawdowns, osv… dvs. det forventede gennemsnitlige afkast af dit system over tid.

Der er et hav af muligheder for at optimere og tilpasse sit system. Dette kunne f.eks. være via at tilpasse sin positionsstørrelse til, hvor du skalerer dig ind i din handelsposition, når handlen går din vej, da du dermed udnytter at den går i din retning, og minimerer risikoen, hvis den ikke gør. Du kan dermed styre din egen risiko i forhold til det vundne beløb, men forblive konstant, hvis du taber. Dette giver et eksponentielt afkast hen over tid, selvfølgelig med forbehold for tabende perioder og loft for positionsstørrelser.

Set i forhold til discretionary trading, er det derfor meget fordelagtigt at forstå ens system, forstå en selv og forstå hvordan disse to kan optimeres i forhold til hinanden. Dette er langt sværere at opnå som discretionary trader, da man her også i høj grad vil være ramt af sine egne følelser og holdninger.

Afkast i medvind og modvind

En af de største fordele ved trading-systemer er muligheden for at holde stabiliteten. De fleste discretionary tradere tjener mest, når markedet er i medvind. De fleste traders har nok nydt godt af markedsaktiviteten i 2020, hvor markedet har været i et voldsomt bull run.

Spørgsmålet er om disse tradere havde klaret det ligeså godt i et marked som faldt. Sikkert ikke. Det er her fordelen ligger som systematisk trader. Der kan skabes afkast i medvind og i modvind.
Systemet kræver kun, at der er en form for aktivitet. Du er altså fri af de udsving, som markedet kan give.

Og hvis man har ressourcerne til fuldstændig at automatisere sit system, kan man fuldstændige tage det menneskelige element ud af sin trading, og få systemet til at arbejde fuldstændig for sig.
Systemtrading er en måde, hvorpå du kan få en kontrol over din trading ved faktisk at slippe den subjektive kontrol og overlade din trading i systemets arme. Uanset om du er nyprøvet eller garvet trader, så er det en måde, hvorpå du kan lære at styre din risiko og sørge at falde mindre ned i markedsfælderne.

Artiklens forfatter, Jakob Haussmann, er kendt fra blandt andet Millionærklubben, og opnåede i 2020 et afkast på 650% via sine systematiske teknikker.

Lige nu kan man via daytrader.dk få 18% på Haussmann tradings kurser ved at bruge rabatkoden “Haussmann”. På et af disse kurser lærer man et fast, mekanisk system, som er Jakobs favoritsystem. Dette system kan man selv handle.

Du kan læse mere her

image_pdfimage_print
Del denne artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • Populær