Sådan handler du DAX med brug af statistik

Udgivet : 06 June 2016
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard Petersen. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. Nasdaq OMX Copenhagen og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel.
Denne artikels forfatter: Claus A. 33, år. Kan på grund af sit arbejde ikke stå frem med fuldt navn. Besluttede i juni 2015, at han ville have succes med trading. Indtil da stammede hans viden kun fra radio 24/7. Han indrettede et kontor hjemme, meldte sig til Tom Hougaards gratis introduktionskursus, bestilte bøger om teknisk analyse, og begyndte at se youtube-videoer om trading. I dag er han på vej til at blive profitabel trader med udgangspunkt i statistikker om markedets bevægelser og price action.

Hvad skal man overhovedet med statistik?

På Tom Hougaards introduktions seminar om trading blev jeg præsenteret for en statistik, som groft sagt viste, at DOW åbner nær bunden eller toppen af dagen ca. 2/3 af alle dage og lukker nær bunden eller toppen ca. 1/2 af alle dage. For at forstå statistikken bedre lavede jeg den selv.

Jeg brugte Daily Open-High-Low-Close information fra Yahoo Finance, over DAX i perioden fra d. 4. nov. 2014 til d. 25. feb. 2016 – altså 330 dage.

Jeg definerede en margin på toppen og bunden af dagen. Dvs., at prisen ikke måtte bevæge sig over eller under åbningskursen med mere end 20% af dagens pricerange, før det ikke længere talte som bunden eller toppen af dagen. I den målte periode var der i DAX en gennemsnitlig daglig pricerange på ca. 190 point.

Herunder kan ses en oversigt over, hvad statistikken fortalte mig:

DAX

DAX åbnede på bunden af dagen i 76 dage ud af 330 dage, ca. 23%.
DAX åbnede på toppen af dagen i 85 dage ud af 330 dage, ca. 26%.
DAX lukkede på bunden af dagen i 73 dage ud af 330 dage, ca. 22%.
DAX lukkede på toppen af dagen i 80 dage ud af 330 dage, ca. 24%.

Hvis vi i stedet havde brugt en 30% afvigelse fra dagens Pricerange, ville det have givet et lidt anderledes resultat, som ligner resultatet fra seminaret mere:
DAX åbnede på bunden af dagen i 102 dage ud af 330 dage, ca. 31%.
DAX åbnede på toppen af dagen i 128 dage ud af 330 dage, ca. 39%.
DAX lukkede på bunden af dagen i 99 dage ud af 330 dage, ca. 30%.
DAX lukkede på toppen af dagen i 107 dage ud af 330 dage, ca. 32%.

Derfor er der en god sandsynlighed for at holde en position længere, hvis den er taget tidligere på dagen. Som altid i trading er intet sikkert, så brug hovedet, for det er også i åbningen, at der typisk er de største udsving og risiko for at tabe flest penge.

Statistikken er en bekræftelse af, at trends kan være stærke og ofte fortsætter meget længere, end man kan forestille sig. Videre, at der også er rigtig mange dage, som ikke er trend dage, og at man er nødt til at handle derefter.

Sådan handler jeg “The Open”

Jeg handler DAX på et 5 min candle-chart og bruger 15 min og 60 min charts til at definere større støtte- og modstandsområder. Jeg læser priceaction (styrkeforholdet mellem bulls og bears) for at finde indgange og udgange i markedet. Jeg benytter et 20 perioders EMA, der kan virke som støtte eller modstand.

Toppen eller bunden af dagen viser sig i løbet af de første ca. 90 minutter i ca. 90 ud af 100 dage. Jeg går ud fra, at der kan komme en tidlig reversal eller break-out, og jeg handler i den retning, Priceaction viser. Når jeg har en position i profit, som er taget inden for den halvanden time, holder jeg den som en Swing Position (holder gennem korrektioner) og ser efter Priceaction, før jeg lukker den, lægger til eller skalerer ud.

Hvis Priceaction fortæller, at der både er mange bulls og bears i markedet, så sælger jeg highs og køber lows i forventning om en “range-day”. Det gør jeg, da jeg ved, at de fleste, ca. 70%, af breakouts fejler. Hvis Priceaction fortæller, at markedet trender, lægger jeg til min position på små korrektioner i forventningen om, at mere end 70% af forsøgene på at vende trenden vil fejle. Jeg kigger meget på styrkeforholdet mellem bulls og bears.

Jeg handler altså udelukkende ud fra priceaction, men kender statistikken, hvorfor jeg er mere tilbøjelig til at tage en swingposition først på dagen.

Min trading er inspireret af Tom Hougaard og Al Brooks.

 

DAX2

Uge 21, Tirsdag (klik på grafen for at forstørre den):

Reversal efter et kvarter. 26 pips ned, efterfulgt af 305 pips op. Bedst at tage en swing position på den første reversal. Setup: test af major support, muligt dagens laveste pris. En købsmulighed ved brud over dagens første bull bar.

 

Uge 20, Tirs: Breakout af et bull flag, rally til dagens high i de første 40 minutter efterfulgt af en reversal. 61 pips op fra åbningen efterfulgt af 235 pips ned. Setup: failed breakout af en trading-range, range er mellem major support og resistance. Nærmest omvendt af eksempel fra uge 21, tirs. Her en short mulighed. Der er mere to siddet handel denne dag end uge 21, tirs. Det ses på de længere countertrend bars og dybere pullbacks. Bedst at vente med at sælge, til der kommer en second entry short, eller en failed second entry long.   Uge 21, Man: Reversal inden for den første time, dagens low kom efter 25 min og dagens high efter 1 time og 45 min. Der er både stærke bulls og bears. Stærkt op + Stærkt ned = Stor forvirring = Sandsynligvis trading-range = Sell highs, buy lows og scalp. Setup: kl. ca. 11: Mulig trading-range. Brud over trendkanal, stor sandsynlighed for test af den første low, da der er stærke bears i markedet. Dobbelt top, final flag, failed second entry long. Bull trap. Flere grunde til at gå kort her. Denne dag handlede jeg selv. Jeg solgte selv to gange på den første optur og tabte, da jeg blev stoppet ud på den lange bull bar. Jeg solgte i forventningen om, at det ville blive en bear trend day, stærke bears på åbningen. Da jeg så den stærke bevægelse op, solgte jeg igen to gange i den øverste wedge, kl. ca. 11 og 11.15, og igen to gange på den lille korrektion efter bruddet ned gennem det glidende gennemsnit, kl. ca. 1145. Tog profit på 3/4 af min position i 9853 lidt over kl. 12, og blev stoppede ud af den sidste i 9868, på den bull pin-bar, der kom kl. ca. 1345.  

Uge 20, Tirsdag  (klik på grafen for at forstørre den):

Breakout af et bull flag, rally til dagens high i de første 40 minutter efterfulgt af en reversal. 61 pips op fra åbningen efterfulgt af 235 pips ned.

Setup: failed breakout af en trading-range, range er mellem major support og resistance. Nærmest omvendt af eksempel fra uge 21, tirs. Her en short mulighed.
Der er mere to siddet handel denne dag end uge 21, tirs. Det ses på de længere countertrend bars og dybere pullbacks. Bedst at vente med at sælge, til der kommer en second entry short, eller en failed second entry long.

 

Uge 21, Man: Reversal inden for den første time, dagens low kom efter 25 min og dagens high efter 1 time og 45 min. Der er både stærke bulls og bears. Stærkt op + Stærkt ned = Stor forvirring = Sandsynligvis trading-range = Sell highs, buy lows og scalp. Setup: kl. ca. 11: Mulig trading-range. Brud over trendkanal, stor sandsynlighed for test af den første low, da der er stærke bears i markedet. Dobbelt top, final flag, failed second entry long. Bull trap. Flere grunde til at gå kort her. Denne dag handlede jeg selv. Jeg solgte selv to gange på den første optur og tabte, da jeg blev stoppet ud på den lange bull bar. Jeg solgte i forventningen om, at det ville blive en bear trend day, stærke bears på åbningen. Da jeg så den stærke bevægelse op, solgte jeg igen to gange i den øverste wedge, kl. ca. 11 og 11.15, og igen to gange på den lille korrektion efter bruddet ned gennem det glidende gennemsnit, kl. ca. 1145. Tog profit på 3/4 af min position i 9853 lidt over kl. 12, og blev stoppede ud af den sidste i 9868, på den bull pin-bar, der kom kl. ca. 1345.

Uge 21, Mandag (klik på grafen for at forstørre den):

Reversal inden for den første time, dagens low kom efter 25 min og dagens high efter 1 time og 45 min. Der er både stærke bulls og bears. Stærkt op + Stærkt ned = Stor forvirring = Sandsynligvis trading-range = Sell highs, buy lows og scalp.

Setup: kl. ca. 11: Mulig trading-range. Brud over trendkanal, stor sandsynlighed for test af den første low, da der er stærke bears i markedet. Dobbelt top, final flag, failed second entry long. Bull trap. Flere grunde til at gå kort her.

Denne dag handlede jeg selv. Jeg solgte selv to gange på den første optur og tabte, da jeg blev stoppet ud på den lange bull bar. Jeg solgte i forventningen om, at det ville blive en bear trend day, stærke bears på åbningen. Da jeg så den stærke bevægelse op, solgte jeg igen to gange i den øverste wedge, kl. ca. 11 og 11.15, og igen to gange på den lille korrektion efter bruddet ned gennem det glidende gennemsnit, kl. ca. 1145. Tog profit på 3/4 af min position i 9853 lidt over kl. 12, og blev stoppede ud af den sidste i 9868, på den bull pin-bar, der kom kl. ca. 1345.

Uge 20, Tors: Open bear breakout. Bears er ikke nær så stærke (længere væger, overlappende bars) som det open breakout, der var uge 21. man. Det blev til et relativt stor bear flag, som er en mindre tradingrange efterfulgt af et sell-climax kl. ca. 1045 (Længste bear bar i bear trenden), der ikke er overbevisende opfølgende, salg efter den store bear bar. Den er efterfulgt af en bear body, næsten doji, ikke hvad bears forventede. Så en indside bar og en bull reversal bar, der også laver en mindre dobbelt bund. Så meget to siddet handel, sandsynligvis en tradingrange eller dybe korrektioner, derfor buy low, sell high og scalp. Setup: short på dagens første test af EMA kl. ca. 10, som også er et bear flag, stærk bear bar, sælg under denne. Køb efter failed second entry short kl. ca. 11.40. Køb på brud over outside up bar efter bear doji. Et eksempel på at man skal sætte statistikken ind i den kontekst, som priceaction viser. Her kom dagens low efter ca. 105 minutter, og dagens high efter ca. 5 timers handel.

Uge 20, Torsdag: (klik på grafen for at forstørre den):

Open bear breakout. Bears er ikke nær så stærke (længere væger, overlappende bars) som det open breakout, der var uge 21. man. Det blev til et relativt stor bear flag, som er en mindre tradingrange efterfulgt af et sell-climax kl. ca. 1045 (Længste bear bar i bear trenden), der ikke er overbevisende opfølgende, salg efter den store bear bar. Den er efterfulgt af en bear body, næsten doji, ikke hvad bears forventede. Så en indside bar og en bull reversal bar, der også laver en mindre dobbelt bund. Så meget to siddet handel, sandsynligvis en tradingrange eller dybe korrektioner, derfor buy low, sell high og scalp.

Bogtip: Inden nogen begynder på trading af nogen art anbefaler Claus A. at læse: “No Excuses!: The Power of Self-Discipline” af Brian Tracy

Setup: short på dagens første test af EMA kl. ca. 10, som også er et bear flag, stærk bear bar, sælg under denne. Køb efter failed second entry short kl. ca. 11.40. Køb på brud over outside up bar efter bear doji.

Et eksempel på at man skal sætte statistikken ind i den kontekst, som priceaction viser. Her kom dagens low efter ca. 105 minutter, og dagens high efter ca. 5 timers handel.

Har du kommentarer til statistikkerne eller handelsstrategien, er du velkommen til at skrive i kommentarfeltet herunder.

image_pdfimage_print
Del denne artikel
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Shares
Tags:

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE
Der er ingen relateret indlæg